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POSRI경영연구 제9권 제1호 (2009.6)

POSRI경영연구 제9권 제1호 (2009.6)

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미국 주식시장에 대한 철강주의 비대칭성 검정

철강일반
  • 글쓴이임상수
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본 연구는 미국 주식시장이 한국 철강주의 수익률 및 수익률의 변동성에 미치는 영향을 분석하였다. 국내 정보를 전기의 가격 그리고 해외 정보를 S&P500 지수로 정의했으며, 이를 통해 국내 정보 및 해외 정보가 한국의 철강주 수익률과 수익률의 변동성에 미친 영향을 분석하였다. 한국 철강주 수익률의 변동성은 자사주의 수익 정보 및 해외 정보에 관계없이 대칭적이었다. 한국 철강주 수익률 역시 자사주의 수익 정보에 대해서는 대칭적이었다. 그러나 해외 정보에 대해서는 포스코와 같이 초우량기업은 대칭적이었으나 현대제철과 동국제강과 같이 우량기업은 비대칭적이었다. 또한 철강주 수익률에 미치는 영향은 자사주의 수익 정보보다 해외 정보가 더 컸다.

키워드 : 수익률, 변동성, GJR-GARCH, Wald 검정, LR 검정
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