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POSRI경영연구 제7권 제2호 (2007.6)

POSRI경영연구 제7권 제2호 (2007.6)

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Oil PRICE and Macroeconomy: A Markov Switching Approach with Unobserved Component Model

경제일반
  • 글쓴이남시경
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1~2차 석유파동 이후 유가와 경제성장에 관한 많은 논문들이 발표되었으며, 그 과정속에서 두 가지 문제가 중요한 이슈로 부각되었다. 첫 번째는 유가로부터 유가 충격(Oil Shock)을 어떻게 도출하는가 하는 문제이고, 두 번째는 유가와 경제성장간의 비대칭적 특성을 어떻게 모형화하는가 하는 문제였다. 본 연구는 Unobserved Component Model을 통해 유가를 공급측면에서 오는 충격과 수요측면에서 오는 충격으로 분리하여 유가 충격을 도출하였으며, 유가가 경제에 미치는 파급영향을 분석하기위해 4분기 Lag를 가진 Markov Switching 모형을 통해 유가와 성장간의 비대칭성의 문제를 해결하고자 하였다. 연구 결과, 유가 충격은 경기 확장기보다 경기 수축기에 경제에 더욱 부정적 영향을 미쳤으며, 공급측면의 유가 충격이 수요측면의 유가충격보다 지속적이고 유의한 것으로 나타났다.

키워드:유가, Unobserved Component Model, 공급측면의 충격, 비대칭성, 마코브 스위치
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