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POSRI경영연구 제9권 제2호 (2009.12)

POSRI경영연구 제9권 제2호 (2009.12)

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ASEAN 국가 경제의 장기기억에 관한 연구: 주가지수 수익률과 변동성을 중심으로

전략/재무
  • 글쓴이김지열
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최근 한-ASEAN 정상회담 및 ASEAN+3 정상회담 등을 통해 세계 경제에서 중요한 위치를 차지하고 있는 ASEAN(동남아시아국가연합, Association of Southeast Asian Nations) 국가들에 대한 관심이 점차적으로 커지고 있다. 이러한 맥락에서 본 논문에서는 ASEAN 국가 경제의 특성을 파악하기 위하여 ASEAN 국가 중 주식시장이 개설되어 있는 말레이시아(Malaysia KLSE Composite, KLSE),베트남(Ho Chi Minh Stock Index, VIDX), 싱가포르(Straits Times Index, STI), 인도네시아(JakartaComposite, JKSE), 태국(SET), 필리핀(Philippines Index Composite, COMP) 등 6개국의 주가지수 수익률과 주가지수 변동성에 대하여 지금까지 선행연구에서 이미 타당성을 인정받은 세 가지 실증 분석방법인 수정 R/S 분석(modified R/S analysis)에 의한 Hurst 지수(Hurst exponent) 검정방법, V-통계량(V-statistic) 검정방법, 그리고 ARFIMA (fractionally integrated ARMA)모형 검정방법을 모두 사용하여 장기기억효과(long-term memory effect)를 검정하고자 한다.

키워드 : 동남아시아국가연합 주식시장, 장기기억효과, 수정 R/S 분석, V-통계량, ARFIMA 모형
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