• HOME
POSRI경영연구 제9권 제2호 (2009.12)

POSRI경영연구 제9권 제2호 (2009.12)

전체보기

ASEAN 국가 경제의 장기기억에 관한 연구: 주가지수 수익률과 변동성을 중심으로

전략/재무
  • 글쓴이김지열
  • 조회수! : 3938
  • 추천하기 : 0
텍스트 크기
0 0 0
최근 한-ASEAN 정상회담 및 ASEAN+3 정상회담 등을 통해 세계 경제에서 중요한 위치를 차지하고 있는 ASEAN(동남아시아국가연합, Association of Southeast Asian Nations) 국가들에 대한 관심이 점차적으로 커지고 있다. 이러한 맥락에서 본 논문에서는 ASEAN 국가 경제의 특성을 파악하기 위하여 ASEAN 국가 중 주식시장이 개설되어 있는 말레이시아(Malaysia KLSE Composite, KLSE),베트남(Ho Chi Minh Stock Index, VIDX), 싱가포르(Straits Times Index, STI), 인도네시아(JakartaComposite, JKSE), 태국(SET), 필리핀(Philippines Index Composite, COMP) 등 6개국의 주가지수 수익률과 주가지수 변동성에 대하여 지금까지 선행연구에서 이미 타당성을 인정받은 세 가지 실증 분석방법인 수정 R/S 분석(modified R/S analysis)에 의한 Hurst 지수(Hurst exponent) 검정방법, V-통계량(V-statistic) 검정방법, 그리고 ARFIMA (fractionally integrated ARMA)모형 검정방법을 모두 사용하여 장기기억효과(long-term memory effect)를 검정하고자 한다.

키워드 : 동남아시아국가연합 주식시장, 장기기억효과, 수정 R/S 분석, V-통계량, ARFIMA 모형
이전글
미국 철강업의 쇠퇴에 관한 오해와 진실
다음글
다음 글이 없습니다.
목록
트위터 페이스북 링크드인 계정을 선택해 로그인해 주세요.

처음 목록 이전 목록 다음 목록 마지막 목록

POSRI
LOVE 지수

POSRI LOVE

42,988,679

TOP 열기/닫기 버튼