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POSRI경영경제연구 제11권 제2호 (2011.8)

POSRI경영경제연구 제11권 제2호 (2011.8)

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베이지안 모형을 이용한 중장기 국제유가 전망 연구

경제일반
  • 글쓴이이철용
  • 조회수! : 3959
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원유를 전량 수입에 의존하고 있는 국내 경제는 국제 유가에 심각한 타격을 입을 수 있으므로 미래 경제 안정을 위해 국제 유가의 중장기 미래 전망은 필수적이다. 일반적으로 유가의 변동요인은 각 시기에 따라 구조적으로 바뀌고 있는데 이를 반영하기 위해 본 연구는 베이지안 추론을 이용한 유가 전망 모형을 제시한다. 본 모형은 모수의 사전분포에 최근 및 향후 석유시장에서 예상되는 구조를 주관적인 방법을 이용하여 모형에 반영하고, 이용가능한 석유시장자료로 이를 업데이트함으로써 최종적으로 모수의 사후분포를 도출한다. 제안된 모형은 모형의 적합성 검정에 서는 좋지 않은 성적을 보여주었지만 예측력 검정에서는 벤치마크모형보다 뛰어난 것으로 나타났다. 한편 제안된 베이지안 모형을 이용하여 2030년까지 실제로 유가 전망을 실행해 보고 다른 기관의 전망치와 비교 분석해 보았다.

키워드 : 국제유가 전망, 베이지안 모형
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